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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/11/14 04:34, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:34JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.67%⇒8.75%(08年=31.044%)
・3カ月物8.93%⇒9.07%(08年=31.044%)
・6カ月物9.10%⇒9.23%(08年=23.92%)
・1年物9.31%⇒9.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.73%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.73%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.61%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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