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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/06/28 02:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、週末、リスク警戒感が後退
*02:35JST [通貨オプション]OP売り、週末、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末で、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.10%⇒9.92%(08年=31.044%)
・3カ月物10.46%⇒10.31%(08年=31.044%)
・6か月物10.36%⇒10.26%(08年=23.915%)
・1年物10.19%⇒10.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.44%⇒+1.46%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.50%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.38%⇒+1.40%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.22%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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